Ha funzionato utilizzando
EXEC xp_cmdshell 'C:/.../python.exe C:\...\script.py';
GO
Un problema è che è necessario utilizzare un .exe in xp_cmdshell, quindi solo con il comando python non funziona, è necessario utilizzare python.exe. Un altro problema era che lo script python deve essere nel computer in esecuzione lo script, in precedenza lo script era in un server comune, ma ha negato l'autorizzazione e quando lo script è stato cambiato dalla directory a questo server, ha funzionato!.
