Il tuo script PHP che popola il secondo elenco dovrebbe essere chiamato tramite Ajax quando l'utente modifica il valore del primo elenco a discesa. Quindi dovresti aggiungere onchange="myFunctionToPopulate(this.value);" al primo elenco a discesa.
Se non sai come farlo, ti suggerisco di utilizzare anche una libreria JS come jQuery, e ti pubblicheremo il semplice codice per raggiungere questo obiettivo.
Modificato
Con jQuery, puoi fare qualcosa del genere:
<select name="first_dropdown" onchange="$('#dropdown2_container').load('your_script.php?nid='+this.value);">
<option....
</select>
...
<div id="dropdown2_container" style="display:none"> </div>
Dove your_script.php restituirebbe l'intero tag select.
