Le chiavi esterne di database incrociati non sono infatti supportate
Msg 1763, Level 16, State 0, Line 2
Cross-database foreign key references are not supported.
Se vuoi davvero rafforzare l'integrità referenziale sul lato database, dovrai fare affidamento sui trigger. (che non consiglio)
per rendere il tuo codice più gestibile potresti creare dei sinonimi per le tabelle su cui vuoi controllare l'integrità referenziale.
CREATE SYNONYM myTable FOR otherdatabase.dbo.myTable;
Ciò renderebbe più facili i controlli "manuali", poiché non è possibile creare chiavi esterne su un sinonimo.