Grazie per le risposte rapide e utili ragazzi!
Ho appena trovato un altro modo veloce per farlo anche io:
SELECT STUFF(( SELECT ',' + X + ',' + Y
FROM Points
FOR
XML PATH('')
), 1, 1, '') AS XYList
Il merito va a questo ragazzo:
http://geekswithblogs.net/mnf/archive/2007/10/02/t-sql-user-defined-function-to-concatenate-column-to-csv-string.aspx