La procedura memorizzata Postgresql restituisce la tabella di tutte le colonne

Se vuoi restituire un risultato, devi utilizzare return query in PL/pgSQL come documentato nel manuale

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
BEGIN
  return query --<< this was missing
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE;

Ma non hai bisogno di PL/pgSQL per questo, una semplice funzione SQL sarà più efficiente:

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
$BODY$
LANGUAGE sql;