Sfortunatamente (per quanto ne so) mysql
non supporta output
come sql-server
fa.
Hai un'opzione per ciò che stai cercando di ottenere in un inserimento di una singola riga (assumendo la chiave primaria auto_increment):
SELECT LAST_INSERT_ID();
Questo purtroppo non sarebbe funziona nel caso di un inserimento batch, anche se nel tuo caso non lo sei (almeno non nel tuo esempio), quindi dovrebbe andare bene.