La soluzione più semplice che posso suggerire sarebbe l'installazione di RMySQL . Questo ti darà la connettività nativa al database MySQL che stai utilizzando.
Se desideri utilizzare ODBC oltre a dover disporre dei driver ODBC MySQL
sarà necessario configurare la connessione ODBC nel gestore ODBC su Windows XP. Quando esegui la connessione, ti verrà chiesto un nome, che sarà il tuo nome DSN, che dovresti essere in grado di utilizzare in odbcConnect()