Devi abbinare il tuo tavolo contro se stesso, come se ci fossero 2 tavoli. Quindi usi due alias, o1 e o2 per fare riferimento alla tua tabella:
SELECT DISTINCT o1.customer, o1.product, o1.datum, o1.sale
FROM one o1, one o2
WHERE (o1.datum = o2.datum-1 OR o1.datum = o2.datum +1)
AND o1.sale = 'NO'
AND o2.sale = 'NO';
customer | product | datum | sale
----------+---------+------------+------
X | A | 2010-01-03 | NO
X | A | 2010-01-04 | NO
X | A | 2010-01-06 | NO
X | A | 2010-01-07 | NO
X | A | 2010-01-08 | NO
Nota che ho eseguito la query su un database postgresql - forse la sintassi è diversa su ms-sql-server, forse forse all'alias 'FROM one AS o1', e forse non puoi aggiungere/sottrarre in quel modo.