È necessario installare postgresql-server-dev-X.Y per creare un'estensione lato server o libpq-dev per creare un'applicazione lato client

Usa questi seguenti comandi, questo risolverà l'errore:

sudo apt-get install postgresql

quindi spara:

sudo apt-get install python-psycopg2

e ultimo:

sudo apt-get install libpq-dev