Come creare un indice per gli elementi di un array in PostgreSQL?

Puoi creare indici GIN su qualsiasi array unidimensionale con Postgres standard.
Dettagli nel manuale qui (ultimo capitolo).

Durante il funzionamento con integer array (semplice int4 , non int2 o int8 e nessun NULL valori) il modulo aggiuntivo fornito intarray fornisce molti più operatori e prestazioni in genere superiori. Installalo (una volta per database) con:

CREATE EXTENSION intarray;

Puoi creare indici GIN o GIST su array di interi. Ci sono esempi nel manuale.
CREATE EXTENSION richiede PostgreSQL 9.1 o successivo. Per le versioni precedenti è necessario eseguire lo script fornito.