Non sono proprio sicuro di cosa sia consentito nel tuo caso, il mio suggerimento è di avere un campo aggiuntivo con un numero al suo interno:
select field1, field2, 1 as db from db1.tb
UNION
select field1, field2, 2 as db from db2.tb1
UNION
select field1, field2, 3 as db from db1.tb4
UNION
con detto campo puoi identificare la fonte di ogni record.
