Non è predefinito, ma mysql supporta ssl.
https://dev.mysql.com/doc /refman/5.5/en/using-encrypted-connections.html
Molto probabilmente sì, le tue credenziali vengono visualizzate in chiaro e possono essere facilmente catturate da uno sniffer.
Se non riesci a convincere il tuo provider a configurare mysql ssl, forse puoi prima vpn sulla rete in cui risiede il server mysql e quindi connetterti a 3306? Immagino che dipenda dalle opzioni che ti offre il tuo provider.