quale sistema operativo stai utilizzando?
comunque se stai usando ubuntu , da questo https://github.com/brianmario/mysql2/issues/8 corri:
sudo apt-get install mysql-client libmysqlclient-dev
Altrimenti per utenti Mac ,(usa brew per installare) controlla questo http://mxcl.github.com/homebrew/ oppure esegui:
brew install mysql
poi
sudo gem install mysql2
e per utenti Windows controlla il link sottostante per una soluzione.Errore durante l'installazione di mysql2:impossibile creare l'estensione gem nativa
Consiglierei di utilizzare il normale prompt dei comandi.