Installa prima MySQL, utilizzando binary o Homebrew .
Quindi:
gem install mysql2
Oppure:
gem install ruby-mysql
Scegline uno e sei a posto.
Modifica
Nel caso in cui hai eseguito l'aggiornamento a MySQL versione 5.6.12 su OS X, mysql2 non verrà compilato. La soluzione è eseguire il downgrade di MySQL come descritto qui:https://stackoverflow.com/a/17252887/45254
Modifica2
Nel caso in cui non desideri avere mysql installato (magari usi la finestra mobile per gestire i tuoi servizi) ma desideri utilizzare mysql2 gem, puoi invece installare mysql-connector-c (usando homebrew).
