Perché MySQL dovrebbe eseguire return None?

Le esecuzioni di query non hanno valori di ritorno.

Lo schema che devi seguire è:

cursor creation;
cursor, execute query;
cursor, *fetch rows*;

Oppure in Python:

c = d.cursor()

c.execute(query)    # selected rows stored in cursor memory

rows = c.fetchall()    # get all selected rows, as Barmar mentioned
for r in rows:
    print(r)

Inoltre alcuni moduli db ti consentono di scorrere il cursore usando il pattern for...in, ma controlla tre volte quello relativo a mysql.