Qualcosa del genere dovrebbe funzionare per te:
UPDATE CustomerDetails_COPY
SET Category_ID = CASE Category_ID
WHEN 2 THEN 10
WHEN 3 THEN 9
WHEN 4 THEN 12
WHEN 5 THEN 11
END
WHERE Category_ID IN (2,3,4,5)
In alternativa, come suggerito da Simon, potresti farlo per evitare di inserire i valori due volte:
UPDATE CustomerDetails_COPY
SET Category_ID = CASE Category_ID
WHEN 2 THEN 10
WHEN 3 THEN 9
WHEN 4 THEN 12
WHEN 5 THEN 11
ELSE Category_ID
END