EDMX è il "contenitore" di Visual Studio per tutto ciò che riguarda il tuo Entity Data Model.
Contiene tutte le informazioni presenti in CSDL, SSDL, MSL, oltre a informazioni sul layout visivo delle tabelle nell'area di progettazione di Visual Studio.
Il file EDMX viene convertito in CSDL, SSDL, MSL (in genere incorporato come risorse nell'assieme) durante il processo di compilazione. Sicuramente non è necessario distribuire o copiare i file EDMX ovunque per l'esecuzione dell'app.
Aggiornamento: se sei più interessato a un approccio basato sul codice, dovresti dare un'occhiata a code-first CTP per Entity Framework che funziona senza alcun file .edmx, .csdl/ssdl/msl.
