Hai quasi capito bene, devi solo selezionare la casella di controllo "Metti i nomi delle colonne nella prima riga" e quindi avviare l'esportazione. Questo dovrebbe fare il lavoro.
MODIFICA::
Dal momento che fai da te, puoi ottenere i nomi dei campi con questa query MySQL:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';
