Supponendo che questa sia in realtà una chiave composita, dal momento che non puoi avere 2 chiavi primarie ... Il messaggio di errore ti dice esattamente cosa fare, ovvero aggiungere un ordine. Puoi farlo aggiungendo [Column(Order = 0)]
e [Column(Order = 1)]
alle tue colonne chiave.
Per il tuo esempio:
public class LineItem
{
[Key][Column(Order = 0)]
public int OrderId { get; set;}
[Key][Column(Order = 1)]
public int LineNum { get; set;}
public string ItemId { get; set;}
public int Quantity { get; set;}
public decimal UnitPrice { get; set; }
}