SET XACT_ABORT ON non ha funzionato nella procedura di creazione

Devi menzionare set xact_abort on all'interno dell'istruzione della procedura Create

 CREATE PROCEDURE [Members].[MyProc](
 ........

 )
 AS
 SET XACT_ABORT ON
BEGIN
BEGIN TRANSACTION [MyProcCHK]
....
COMMIT TRANSACTION [MyProcCHK]
END
GO