FOR XML PATH e concatenazione di stringhe

Penso che il tuo tentativo originale sia quasi arrivato. Faccio sempre questo tipo di cose usando lo stesso approccio FOR XML. La soluzione seguente risolve il tuo esempio esatto e può essere facilmente adattata per altri scopi:

DECLARE @delimiter NVARCHAR(10)
SET @delimiter = ', '

declare @values TABLE (
    [value] NVARCHAR(25)
)

declare @otherValues TABLE (
    [otherValue] NVARCHAR(25)
)

INSERT INTO @values VALUES ('Value1')
INSERT INTO @values VALUES ('Value2')
INSERT INTO @values VALUES ('Value3')

INSERT INTO @otherValues VALUES ('OtherValue1')
INSERT INTO @otherValues VALUES ('OtherValue2')
INSERT INTO @otherValues VALUES ('OtherValue3')

SELECT
    STUFF(
        (
            SELECT
                @delimiter + CAST([value] AS NVARCHAR(500)) + '' AS [text()]
            FROM
                @values
            FOR   
                XML PATH('')
        ),
        1,
        LEN(REVERSE(@delimiter)), -- Reverse the delimiter string in case it has trailing spaces; LEN() won't count those
        ''
    ) +
    ' text in between my values ' +
    STUFF(
        (
            SELECT
                @delimiter + CAST([otherValue] AS NVARCHAR(500)) + '' AS [text()]
            FROM
                @otherValues
            FOR   
                XML PATH('')
        ),
        1,
        LEN(REVERSE(@delimiter)), -- Reverse the delimiter string in case it has trailing spaces; LEN() won't count those
        ''
    )