Come utilizzare Try Catch per visualizzare l'errore di accesso per la stringa di connessione (App.Config).

Assegna prima il valore alla stringa di connessione app.config:

My.Settings.Item("CustomerConnectionString") = "Data Source=FAROOK-PC\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog= '" & Me.ComboBox1.Text & "'; uid = '" & Me.Login1.Text & "'; pwd = '" & 
Me.Password1.Text & "'"

Quindi usa Prova Catch Block. Se la connessione fallisce, usa la tua finestra di messaggio nel blocco catch.

Dim sqlCnn As New SqlConnection
Dim connString as string = My.Settings.Item("CustomerConnectionString").value

Try
   sqlCnn = New SqlConnection(connString)
   sqlCnn.open()
   globalConnStr = connString
Catch ex As SqlException
   MsgBox("Login Failed")
Finally
   sqlCnn.close()
End Try

Dichiara globalConnStr come variabile globale e quando hai finito con il controllo delle credenziali di accesso assegna la stringa di connessione a globalConnStr. Dopodiché puoi usare la stringa globalConnStr tutte le volte che vuoi nel tuo programma.