È come se l'errore dicesse che i nomi delle tue colonne sono sbagliati perché verranno letti come senza nome. Dai loro i nomi appropriati:
select isnull(Jan,0), isnull(feb,0) from(select sum(data) as amount, [month]
from yourtable group by [month] )as p
pivot(
sum(amount) for [month] in(jan,feb)) as piv