Come posso conservare i tag CDATA durante la memorizzazione dei risultati della query in una variabile XML?

Non puoi. Il tipo di dati XML non conserva le sezioni CDATA.

Dai un'occhiata qui per una discussione sull'argomento.

http:// social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/sqlxml/thread/e22eff3-192e-468e-b173-ced52ada857f/