No. SQL Server non ha creato e non ha mai creato automaticamente indici nelle colonne della chiave esterna. È un mito urbano molto diffuso - ma non è altro che questo - un mito.
Ma è una procedura consigliata accettata per farlo, quindi questo è uno dei consigli più basilari per l'ottimizzazione degli indici:inserire gli indici nelle colonne della chiave esterna.
Guarda l'eccellente Quando SQL Server ha smesso di inserire gli indici nelle colonne di chiavi esterne? post del blog per ulteriori informazioni di base.