È possibile utilizzare For XML come trucco per ottenerlo da SQL Server 2005 in poi.
Select
A.name,
stuff((
select ',' + B.address
from Addresses B
WHERE A.id=B.name_id
for xml path('')),1,1,'')
From Names A
Funziona bene se non hai già le virgole nell'indirizzo, ma anche se lo fosse, dal momento che la tua richiesta è di inserire le virgole tra di loro.. probabilmente è altrettanto "giusto".