Sì, c'è un modo, vedi Esecuzione di procedure asincrone.
Tuttavia, è probabile che questo non sia ciò di cui hai bisogno. T-SQL è un accesso ai dati lingua e quando si prendono in considerazione le transazioni, la semantica di blocco e commit/rollback è quasi impossibile avere un lavoro parallelo. Parallel T-SQL funziona ad esempio con le code delle richieste, dove ogni richiesta è indipendente e non c'è correlazione tra i lavori.
Ciò che descrivi non suona affatto come qualcosa che può, né dovrebbe, essere effettivamente parallelizzato.