Usa il RAISERROR funzione:
RAISERROR( 'This message will show up right away...',0,1) WITH NOWAIT
Non dovresti sostituire completamente tutte le tue stampe con raiserror. Se hai un ciclo o un cursore di grandi dimensioni da qualche parte, fallo una o due volte per iterazione o anche solo ogni diverse iterazioni.
Inoltre:ho appreso per la prima volta di RAISERROR a questo link, che ora considero la fonte definitiva sulla gestione degli errori di SQL Server e merita sicuramente una lettura:
http://www.sommarskog.se/error-handling-I.html
