Facile su SQL 2005+; più facile se hai una tabella di numeri o di conteggio. L'ho falsificato di seguito:
DECLARE @StartDate DATE = '20110901'
, @EndDate DATE = '20111001'
SELECT DATEADD(DAY, nbr - 1, @StartDate)
FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY c.object_id ) AS Nbr
FROM sys.columns c
) nbrs
WHERE nbr - 1 <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate)
Se hai una tabella di conteggio, sostituisci la sottoquery con la tabella. Nessuna ricorsione.