Le query tra database non sono supportate da PostgreSQL. La maggior parte delle persone che desiderano query "in più database" ottengono invece di utilizzare un singolo database con più schemi al suo interno. Non sono sicuro di MS-SQL, ma i "database" di MySQL sono più simili allo "schema" di PostgreSQL.
Se hai bisogno di query tra database, devi utilizzare DBLink o postgres-fdw. Oppure puoi replicare i dati:esamina Londiste, Slony-I o un semplice cronjob.