Il messaggio che ricevi è una chiara indicazione che ti manca qualcosa per la corretta installazione di quella gemma:
Impossibile creare il Makefile per qualche motivo, probabilmente per mancanza di librerie e/o intestazioni necessarie. Controllare il file mkmf.log per ulteriori dettagli. Potresti aver bisogno di opzioni di configurazione.
Non esiste una versione nativa di Windows dell'ultima versione di pg (0.10.0) rilasciata ieri, ma se installi la 0.9.0 dovrebbe installare i binari senza problemi.
Ad ogni modo, se vuoi installare la gem, hai bisogno di un ambiente di build installato. Se stai usando RubyInstaller, allora hai bisogno del DevKit
L'installazione della gem richiederà solo di fornire opzioni aggiuntive per l'installazione della gem (come --with-pg-dir )
subst X: "C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.3"
gem install pg -- --with-pg-dir=X:
subst X: /D
