Aggiungi un delimitatore per terminare la procedura. Esempio:
use canningi_db_person_cdtest;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetAllPets()
BEGIN
SELECT *
FROM pet
WHERE name = 'Puffball';
END//
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/stored-programs-defining.html