Quanto a me, che sto usando anche WSL per creare applicazioni basate sul Web
prima assicurati che mysql sia in esecuzione su WSL come sudo service mysql start
quindi una volta avviato, apri HeidiSql e connettiti semplicemente ad esso, qui l'esempio da parte mia
assicurati che l'indirizzo IP sia 127.0.0.1, non un IP qualsiasi, non il tuo IP utilizzato per la connessione a Internet
