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Delphi - TSQLQuery lascia un processo su MySQL anche dopo essere stato liberato

Non ricreare la tua connessione più e più volte, né la tua query. Utilizzare i parametri per la query; aprire la connessione una volta, popolare i parametri della query, eseguirla, chiudere la query (ma non la connessione), popolare nuovamente i parametri della query ed eseguirla di nuovo.

Qualcosa del genere (usando Advantage Database Server, ma il concetto è lo stesso):

// Both Create() calls should be followed by try..finally to ensure they're 
// cleaned up after. Omitted for brevity.
Conn := TAdsConnection.Create(nil);
// Configure connection parameters here
Conn.Open;

Qry := TAdsQuery.Create(nil);
Qry.AdsConnection := Conn;
Qry.SQL.Add('INSERT INTO SOMETABLE (COL1, COL2, COL3)');
Qry.SQL.Add('VALUES (:COL1, :COL2, :COL3)');
while not OtherTable.Eof do
begin
  Qry.ParamByName('COL1').AsInteger := OtherTable.FieldByName('COL1').AsInteger;
  Qry.ParamByName('COL2').AsString := OtherTable.FieldByName('COL2').AsString;
  Qry.ParamByName('COL3').AsDateTime := OtherTable.FieldByName('COL3').AsDateTime;
  Qry.ExecSQL;
  Qry.Close;
  OtherTable.Next;
end;
// Free query
Conn.Close;
// Free connection.