Come sapere se un'istruzione sql è stata eseguita in Java?

In realtà stai eseguendo l'istruzione delete due volte, poiché chiami .execute() due volte. Nella maggior parte dei casi, è improbabile che tu abbia dati che possono essere eliminati dall'istruzione se la esegui quasi immediatamente una seconda volta.

Utilizzare invece executeUpdate() metodo che ti restituisce il numero di righe modificate:

int rowsAffected = createPlayer.executeUpdate();

if(rowsAffected > 0) {
   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Player successfully deleted!");
}
else{
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Player does not exist!", "notdeleted", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}