Casella di riepilogo a selezione multipla di Stato che non visualizza tutte le città in un'altra casella di riepilogo (Php, mysql, ajax)

E' perché la query mysql è sbagliata. Fornisci più numeri in un semplice uguale.

Dovrebbe essere:

$g = $_GET['g'];    
$sql="SELECT * FROM city WHERE state_id IN (".$g.")";
$result = mysqli_query($con,$sql);

se $g è un elenco di numeri separati da virgole. In caso contrario, devi renderlo tale.

Quindi se $g è un array devi fare un implode() su di esso e poi puoi usarlo nella query

$g = $_GET['g'];    
$g = implode(',', $g);
$sql="SELECT * FROM city WHERE state_id IN (".$g.")";
$result = mysqli_query($con,$sql);

se è una stringa e diciamo che i numeri sono separati dal mio spazio, sostituisci lo spazio con una virgola:

$g = $_GET['g'];    
$g = str_replace(' ', ',', $g);
$sql="SELECT * FROM city WHERE state_id IN (".$g.")";
$result = mysqli_query($con,$sql);

Quindi nel tuo caso la query MySQL dovrebbe essere questa:

$sql="SELECT * FROM state WHERE country_id = '".$q."'";
$result = mysqli_query($con,$sql);
    echo "<select name='try[]' onchange='showSecondUser(this)' multiple>";
    //                            there is a change here ^
    while($row = mysqli_fetch_array($result)){
       echo "<option value='".$row['id']."'>".$row['state_name']."</option>";
    }
    echo" </select>";
/*######################################################*/
$g = $_GET['g'];    
$sql="SELECT * FROM city WHERE state_id IN (".$g.")";
$result = mysqli_query($con,$sql);

E il javascript dovrebbe essere questo:

function showSecondUser(str){
    var xmlhttp;
    if (window.XMLHttpRequest) {
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    } else {
        xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function () {
        if (xmlhttp.readyState === 4 && xmlhttp.status === 200) {
            document.getElementById("txtHint2").innerHTML = xmlhttp.responseText;
        }
    }

    var values = new Array();
    for (var i=0; i < str.options.length; i++) {
        cur = sel.options[i];
        if (cur.selected) {
            values.push(cur.value);
        }
    }
    if (values.length) {
        values = values.join(",");
    } else {
        values = null;
    }

    xmlhttp.open("GET","loadData.php?g="+values,true);
    xmlhttp.send();
}