Invece di mysql, prova un semplice comando come :
pwd
echo a > b
, solo per vedere se vedi un fileb
sul tuo host.
Devi effettuare il reindirizzamento all'interno del contenitore in una cartella che è stata montata dall'host (utilizzando il volume ), affinché il file creato persista, una volta che docker exec esce dal contenitore.