Se vuoi ottenere l'ultimo errore e l'ultima query puoi utilizzare queste proprietà di $wpdb oggetto:
$wpdb->last_error
ti mostrerà l'ultimo errore, se ne hai uno.
$wpdb->last_query
ti aiuterà a mostrare l'ultima query (dove si è verificato l'errore)
Spero che questo ti aiuterà.