È necessario utilizzare la variabile come matrice:
while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
$myEMPNEM = array($row['first_name'], $row['middle_name'], $row['last_name']);
}
Oppure concatena i valori in un'unica stringa:
while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
$myEMPNEM = $row['first_name'] . " " . $row['middle_name'] . " " . $row['last_name'];
}