Stai eseguendo questo codice in una versione di MySql che non supporta le funzioni della finestra (è necessario MySql 8.0+).
Invece potresti usare subquery correlate:
SELECT
c.id,
(SELECT MAX(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id < c.id) AS `lag`,
(SELECT MIN(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id > c.id) AS `lead`
FROM Clients c
WHERE c.custno IS NOT NULL