Ho avuto questo problema durante l'installazione di mysql gem in precedenza e una soluzione rapida è semplicemente copiare libmysql.dll nella cartella Ruby bin. Di recente ho avuto dei binari che scappano da un server MySQL WAMP senza problemi, quindi se questo non lo risolve pubblica un messaggio di errore più specifico una volta risolto il problema delle dipendenze e darò un'occhiata alla mia configurazione.
EDIT:Solo per essere precisi, sto eseguendo XAMPP.
