Vedo che hai provato questo, ma la sintassi che uso è:mysql_query("SET NAMES utf8"). La tua sintassi potrebbe essere corretta, è solo che non l'avevo mai vista prima.
Esempio:
// connect to database stuff
$Connection = mysql_connect($server, $username, $password)
or die ("Error connecting to server");
// connect to database stuff
$db = mysql_select_db($database, $Connection)
or die ("Error selecting database");
mysql_query("SET NAMES utf8");