Sono d'accordo con la risposta di Otto Allmendinger, ma per rendere esplicito il commento di Denis Otkidach, ecco come puoi scorrere i risultati senza usare la funzione fetch() di Otto:
import MySQLdb.cursors
connection=MySQLdb.connect(
host="thehost",user="theuser",
passwd="thepassword",db="thedb",
cursorclass = MySQLdb.cursors.SSCursor)
cursor=connection.cursor()
cursor.execute(query)
for row in cursor:
print(row)