Ho trovato una soluzione al problema. Specificando una maschera per la data, fornirà i risultati corretti. Usando:
to_char(to_date('01-JAN-2015','DD-MON-YYYY') ,'J')
invece di
to_char(to_date('01-JAN-2015') ,'J')
Fornisce lo stesso risultato tramite OpenQuery e direttamente da Oracle.