La tua query SQL non è del tutto corretta:non c'è THEN
in un IF
SQL .
Inoltre, non devi fare nulla se esiste, quindi usalo se non esiste.
"IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Customers WHERE FirstName = '" & sFirstName & "' and LastName = '" & sLastName & "') " & _
"INSERT INTO dbo.Customers (FirstName, LastName) " & _
"VALUES ('" & sFirstName & "', '" & sLastName & "')"