In SQL Server Management Studio, attiva la modalità SQLCMD dal menu Query. Quindi, nella parte superiore dello script, digita il comando seguente
:Connect server_name[\instance_name] [-l timeout] [-U user_name [-P password]
Se ti stai connettendo a più server, assicurati di inserire GO
tra connessioni; altrimenti il tuo T-SQL non verrà eseguito sul server che stai pensando.