Puoi fare riferimento direttamente ad altri database se l'utente dispone delle autorizzazioni.
<database>.<user>.<tablename>
È il "percorso" completo della tabella del database.
Spesso usi
db1.dbo.tbl1 join db2.dbo.tbl2
dove dbo è predefinito per il proprietario del database, qualsiasi tabella non di proprietà di un utente specifico è di proprietà di dbo per impostazione predefinita.
UPDATE
Per far convalidare la query, puoi espanderla a questo
SELECT * FROM
(SELECT a.concession as db1_CON_NUMBER FROM db1.dbo.concessions as a
UNION
SELECT b.[Concession Number] as db1_CON_NUMBER FROM db1.dbo.invoicing as b ) c
INNER JOIN
(SELECT c.concession as db2_CON_NUMBER FROM db2.dbo.concessions as a
UNION
SELECT b.[Concession Number] as db2_CON_NUMBER FROM db2.dbo.invoicing as b ) d
ON db1_CON_NUMBER = db2_CON_NUMBER
Ma non ho avuto il tempo di verificare se questo avrebbe restituito i dati giusti, ma puoi testare.