Usa CREATE PROCEDURE dbo.MySP
L'utente con cui hai effettuato l'accesso deve avere uno schema predefinito inesistente.
DEFAULT_SCHEMA può essere impostato su uno schema che al momento non esiste nel database.
Inoltre dovresti usare quotename(@tableName) e un tipo di parametro di sysname anziché varchar(100) per evitare SQL injection o semplicemente errori da nomi di oggetti non standard.