Perché gli inserimenti del server SQL sono così lenti?

Esegui ogni inserimento all'interno della propria transazione.

L'inizio e il commit della transazione è molto costoso in SQL Server .

Racchiudi tutto in un unico blocco di transazione:

declare @i int
set @i = 0
set nocount on
BEGIN TRANSACTION
while @i < 2000
begin
insert into testdb(testcolumn)
values (1)
set @i = @i + 1
end
COMMIT

Per generare dati di esempio, puoi utilizzare un CTE ricorsivo :

WITH    q (num) AS
        (
        SELECT  1
        UNION ALL
        SELECT  num + 1
        FROM    q
        WHERE   num < 2000
        )
INSERT
INTO    testdb(testcolumn)
SELECT  1
FROM    q
OPTION (MAXRECURSION 0)

, che sarà più veloce.