Funziona anche se @StartDate non è il primo del mese. Presumo che se non è l'inizio del mese, vuoi iniziare con il primo del mese successivo. Altrimenti rimuovi il +1.:
;WITH cte AS (
SELECT CASE WHEN DATEPART(Day,@StartDate) = 1 THEN @StartDate
ELSE DATEADD(Month,DATEDIFF(Month,0,@StartDate)+1,0) END AS myDate
UNION ALL
SELECT DATEADD(Month,1,myDate)
FROM cte
WHERE DATEADD(Month,1,myDate) <= @EndDate
)
SELECT myDate
FROM cte
OPTION (MAXRECURSION 0)